Filtro De Sistema Comercial

Identificar entradas de comércio ganhando com filtros e disparadores Um método consistente e decisivo para entrar no mercado pode ser alcançado definindo regras de entrada de comércio precisas. Muitos comerciantes podem encontrar-se naturalmente muito conservadores ou agressivos quando se trata de entrar em um comércio. Aqueles que são muito conservadores podem acabar ficando sentados à margem, enquanto aguardam vários níveis de confirmação, uma prática que geralmente leva a negócios em falta. Por outro lado, os comerciantes agressivos podem saltar em qualquer chance de entrar no mercado, às vezes sem nenhum motivo válido além do desejo de trocar. Isso, é claro, freqüentemente leva a perder negócios. Todos os comerciantes, sejam conservadores, agressivos ou em algum lugar do meio, podem se beneficiar com o uso de desencadeadores comerciais e filtros comerciais para estabelecer entradas comerciais cruciais. Filtros de comércio Os filtros de comércio identificam as condições de configuração que precedem uma entrada comercial e, portanto, devem ocorrer antes do declínio comercial. Os filtros de comércio podem ser considerados como a segurança para o desencadeante comercial. Uma vez que todas as condições para os filtros de comércio foram atendidas, a segurança está desligada eo gatilho comercial se torna ativo. Os filtros de comércio podem incluir uma variedade de fatores, que vão desde a hora do dia até a localização do preço. Por exemplo, os filtros de comércio para o gráfico na Figura 1 incluem: O tempo é entre 9:30 da manhã e 1:00 PM EST Uma barra de preços fechou acima das médias móveis de 20 períodos e 50 períodos O período de 20 (azul) A média móvel está acima da média móvel de 50 períodos (roxo). Todas essas condições de filtro de comércio tornam-se verdadeiras na barra das 9:30, fornecendo a configuração para o gatilho comercial a ser ativado. Os filtros comerciais definem as condições ideais do mercado para o gatilho comercial. Esses filtros são freqüentemente estabelecidos através da observação e do backtesting. Por exemplo, um comerciante pode ter desenvolvido um sistema comercial que funciona bem durante as manhãs, mas que apresenta desempenho insatisfatório nas tardes. O comerciante poderia então usar um filtro de tempo para limitar as entradas de comércio a um período de tempo específico, neste caso, entre as 9:30 da manhã e as 13:00 HNE. (Com um filtro apropriado, você pode montar as águas para aumentar os lucros. Para saber mais, leia Surfs Up With Filtered Waves.) Figura 1- Os filtros de comércio foram atendidos (em círculo amarelo) eo gatilho comercial é ativado uma vez que o preço é Um tick acima das barras anteriores altas, permitindo uma entrada comercial precisa. Uma consideração importante na escolha de filtros de comércio é não limitar os graus de liberdade em um plano de negociação. Em outras palavras, muitos filtros podem criar uma configuração de negociação improvisada estatisticamente que raramente, se alguma vez, seja verdadeira. Isso limita grandemente a capacidade de um plano de negociação ser robusto, consistente e rentável. Esta é a situação em que o comerciante excessivamente conservador se encontra: essencialmente eliminando a maioria das oportunidades comerciais. (Encontre sinais de entrada ou saída ou desenvolva um sistema completo com base nessa ferramenta versátil. Consulte Inserir território rentável com alcance médio verdadeiro.) Um dos motivos pelos quais os comerciantes podem superar um plano de negociação é porque eles tentam eliminar todos os negócios perdidos após realizar histórico Backtesting. Backtesting refere-se a testar um plano de negociação ou uma ideia sobre dados históricos para determinar se a idéia poderia ser rentável na negociação da vida real. Enquanto o backtesting é uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento de sistemas rentáveis, pode ser mal utilizado, especialmente no caso de determinar formas de evitar todos os negócios (ou mais) perdidos. Esta é uma forma de ajuste de curva, que manipula as condições de negociação para executar o melhor em dados históricos, ao mesmo tempo em que cria um sistema irrealista que funciona mal na vida real. Ao definir filtros de comércio, os comerciantes devem se esforçar para criar filtros que sejam benéficos para o sistema como um todo - e não para um comércio específico ou dois. Uma vez que as condições do filtro de negociação foram atendidas, os comerciantes observam se o gatilho de negociação ocorre para iniciar uma entrada comercial. A Figura 2 mostra esta progressão básica. Figura 2 - Esta linha do tempo mostra a progressão dos filtros comerciais, disparadores e entradas. Os filtros de comércio devem primeiro ser cumpridos e, em seguida, um gatilho comercial oferece a oportunidade precisa para uma entrada comercial. Os disparadores de comércio Os desencadeantes do comércio podem ser pensados ​​como a linha na areia que define exatamente quando um comércio será inserido. Ao contrário dos filtros de comércio que podem incluir uma variedade de fatores, os disparadores de comércio dizem ao comerciante exatamente quando agir. Os desencadeantes do comércio devem ser absolutamente objetivos e claramente definidos no plano de negociação. Não deve haver espaço para a ambiguidade. Por exemplo, vá por muito tempo quando as médias móveis cruzarem poderiam ser definidas com mais uma vez que todos os filtros de comércio foram atendidos, insira uma posição longa, uma vez que o preço é um ponto acima das barras anteriores. Isso fornece a linha na areia que precisamos identificar uma entrada de comércio precisa. Todos os filtros de comércio precisariam já ser verdadeiros para que o disparador de comércio entre em vigor. Na Figura 1, vemos que a linha na areia é desenhada uma vez que todos os filtros comerciais foram cumpridos: o tempo é entre 9:30 da manhã e 1:00 da tarde, uma barra fechou acima da movimentação de 20 e 50 períodos Médias e a média móvel de 20 períodos está acima da média móvel de 50 períodos. O gatilho, então, é ativado uma vez que os filtros comerciais se tornam verdade. Na barra das 9:30, todos os filtros se tornaram verdadeiros. O gatilho ocorre quando o preço atinge um ponto acima das 9:30 barras de altura. O preço atinge esse gatilho, então um longo comércio seria iniciado ao preço especificado. O tipo de ordem exata dependeria do comerciante. Um comerciante do sistema, por exemplo, pode fazer uma ordem de parada para comprar para identificar o preço exato na entrada comercial. Um comerciante discricionário, por outro lado, pode colocar uma ordem de mercado para entrar no comércio com o melhor preço disponível. Os desencadeantes do comércio podem basear-se em uma variedade de condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço, como suporte ou nível de resistência. Muitos comerciantes usam ferramentas de análise técnica, como indicadores, para definir configurações de alta probabilidade no mercado. Os indicadores podem fornecer uma entrada comercial objetiva, uma vez que limiares precisos podem ser facilmente estabelecidos. Os exemplos incluem ocorrências, como, digite uma posição longa, quando um estocástico de 5,3 atinge um nível de 30 ou, insira uma posição curta quando o alcance verdadeiro médio atinge um nível de 0,5. Os filtros forneceriam a configuração para esses negócios, os níveis dos indicadores forneceriam o gatilho. (Compreender este conceito-chave pode melhorar drasticamente a sua estratégia de investimento a curto prazo. Verifique o suporte do amplificador Resistance Basics.) Um aspecto importante dos desencadeantes do comércio é que eles precisam ser simples para serem acionáveis. Muitos desencadeantes comerciais ou gatilhos excessivamente complicados podem se tornar onerosos e tornar o sistema difícil de implementar. Isso também pode levar a erros comerciais freqüentes à medida que os comerciantes se confundem com seu próprio sistema. Os desencadeantes do comércio são como uma declaração de missão de uma empresa: eles devem ser suficientemente claros para que possam ser facilmente recados da memória. Os disparadores devem ser objetivos e facilmente reconhecíveis para que não haja dúvidas sobre se o gatilho foi ou não encontrado. Os filtros Bottom Line Trade permitem que os comerciantes definam condições favoráveis ​​para entrar em posições de mercado. Esses filtros comerciais fornecem a configuração. Os disparadores de comércio são a linha na areia - o limite que, uma vez encontrado, desencadeia a oportunidade comercial. Compreender como usar os filtros comerciais e os desencadeantes comerciais pode ajudar os comerciantes a encontrar e definir configurações comerciais lucrativas. Um psicólogo da riqueza é um profissional de saúde mental que se especializa em questões relacionadas especificamente com indivíduos ricos. O branqueamento de capitais é o processo de criar a aparência de grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, tais como. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, The Theory General of Employment. Long Equity Trading System Trading Strategy (Filtro 038 Sair) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Bruce Babcock Fonte: Babcock, B. (1997). A solução 80 SampP Systems. Sacramento, CA: The Reality Based Trading Company. Conceito: o sistema de negociação de longo prazo com base em um impulso de séries temporais. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do modelo de impulso de preços simples. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Yesterday8217s Momentum de 11 dias é maior que o Momento de 11 dias de dois dias atrás. Carteira: cinco mercados de futuros de capital (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas por gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: LookBack amp N (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Comitê amp Slippage: 0).