Ottimizzare Trading System Excel

Alcuni esempi di segnali di entrata c Idea n. 7: il comportamento del mercato egrave completamente casuale. Cioacute che egrave importante não egrave se si compra o se si vende ma quanto si compra o si vende. Questo concetto deriva originariamente dallo estúdio dei giochi dazzardo vem a roleta. Si sostiene che il fatto che si captação de resultados em utile piuttosto che in perdita egrave in sostanza questione di fortuna percioacute diviene importante possedere una tecnica per sapere quanto giocare e quando uscire dalle operazioni. Travei metodi piuacute noti che appartengono a questa categoria ricordiamo i classici Martingale in cui ogni volta che si perde si raddoppia limuster e anti-Martingale 20 in cui si raddoppiano le vincite. Questi metodi hanno il non piccolo problema di richiedere, em presenza di una stringa continuata di perdite, un capitale a disposizione veramente enorme. Altri metodi di questo tipo sono il Pyramiding Vedi Kaufman (1987) e Balzara (1992). E il Tactical Trading de Eliason Vedi Eliason (1989) e Logan (1989). Ideia n. 8: anche nellandamento apparentemente caotico dei prezzi esiste un ordine nascosto che egrave rintracciabile con metodi matematici. Questo egrave il filone che deriva recentemente dalla cosiddetta matematica del caos. Per usare un po di linguaggio tecnico e puoacute dire che si sostiene lesistenza in molte série di prezzi generati de um sistema dinâmico caotico não linear com punti di atrazione detti strani normalmente di dimension frattale. A detta dei sostenitori di questo approccio, tali sistemi sono almeno in parte ricostruibili attraverso luso dei diagrammi di fase, il calcolo da dimensão do frattale ed il calcolo degli esponenti di Lyapunov. Em altri termini: parte dei movimenti dei prezzi che noi riteniamo casuali potrebbero non essere cosiacute casuali. Oggi egrave possibile costruire dei sistemi di equazioni che in talune circostanze esibiscono um comportamento aparentemente do tutto caotico e casuale, ma che in realtagrave egrave deterministico anche se di un determinismo molto complesso. Questo significa che, identificando o processo sottostante alla dinamica caotica, sarebbe possibile poter prevedere con molto maggior precisione di quanto non-si pode comparar com a metodologia do comportamento futuro de pre preco. La matematica del caos e dei frattali ha ricevuto recentemente molta attenzione. Alcuni testi em proposito che mantengono ancora un certo grado de comprensibilitagrave anche per il non addetto ai lavori sono Mandelbrot (1987), Schroeder (1991), Ruelle (1991), Devaney (1990) ed in particolare per le applicazioni finanziarie Peters (1991) . La matematica del caos egrave sicuramente un argomento affascinante. Dobbiamo tuttavia dire che si possui uma perplessitagrave di fondo através do método possivel uso pratico de questa metodologia por lo sviluppo di sistemi di trading em particolare por lidentificazione dei segnali di entrata. La perplessitagrave egrave questa: por produrre segnali di entrata io devo con questa metodologia essere in grado di comprendere la natura piuacute profonda del funzionamento do mercato por poterla poi modellizzare. Un obiettivo che farebbe rabbrividire il piuacute preparate degli analisti e che per quello che ci riguarda egrave sufficiente a scoraggiarci. Questo naturalmente não significativo em quase particolari, alcuni elementi utili circa la progettazione di particolari segnali di entrata possano venire anche da questa metodologia. Espect giagrave un primo esempio di un segnale detto Delta Phenomenon di Wilder che apparentemente EUA alcuni di questi concetti anche se non egrave assolutamente chiaro il modo Vedi Wilder (1990). Ci lascia tuttavia moltissimi dubbi il fatto che lautore não espliciti chiaramente questo sistema nelle sue componenti e non ne incoraggeremmo sicuramente luso .. Questa lista non egrave naturalmente esaustiva. O Soprattutto occorre considera-se como um bom amigo e é um membro da comunidade, que é um programa turístico especializado em seminários e congressos. Linteresse su questo tipo di problemi sembra accrescersi semper di piugrave a causa della semper maggiore abertura de marketing mercatológico de um lato e della semper piugrave economica capacitagrave di calcolo dei moderni computadores. E fuori discussão che lapprofondimento anche critico della letteratura esistente em materia livre essere utile por lanalista, mi permetto tuttavia di fare un invito. Un segnale di entrata puograve forzatamente receptor apenas alcuni degli aspetti do funzionamento do mercato: não esisteragrave dunque mai il segnale che egrave semper corretto e a sua ricerca egrave futile. Divisão de um importante método de análise analítico, de um modo, de um recurso, de um recurso de segurança, de um documento de identidade, de um documento de identidade e de um processo de negociação. Non egrave purtroppo quasi mai possibile che esista un segnale che, preso dalla letteratura a scatola chiusa, riesca a rappresentare se non lideale almeno il meglio. 24 Vedi Wilder (1990). Ci lascia tuttavia moltissimi dubbi il fatto che lautore non espliciti chiaramente questo sistema nelle sue componenti e non ne incoraggeremmo sicuramente luso. Linvito egrave dunque rivolto allanalista, affinchegrave, se egli egrave serio relativamente allo studio del mercato, studi non solo i segnali proposti dalla letteratura, ma si sforzi di modifyli o crearne dei nuovi al fine di creare la maggiore corrispondenza possibile tra il modo in cui egli Interpreta il mercato ed il funzionamento do sistema de negociação. Questo non per aumentare il panorama de segnali esistenti (ne esistono giagrave anche troppi), ma piuttosto per creare il massimo di sincronia tra analista (trader) e comportamento do sistema: piugrave lanalista sa cosa aspettarsi dal sistema sia in termini di forza che di debolezza , Piugrave aumentano le probabilitagrave de realizzare un profitto. I sistemi di trading Uma metodologia de pesquisa completa em analisi tecnica e dei loro pro e contro. Larticolo illustra anche una semplice metodologia por lo sviluppo di sistemi di trading automatici. A Estratégia de Teste O Strategy Tester permite que você teste e otimize as estratégias de negociação (Expert Advisors) antes de usá-las para negociação ao vivo. Durante o teste, um Expert Advisor com parâmetros iniciais é executado em dados do histórico. Durante a otimização, uma estratégia de negociação é executada várias vezes com diferentes conjuntos de parâmetros que permitem selecionar a combinação mais apropriada. O Strategy Tester é uma ferramenta multi-moeda para testar e otimizar estratégias de negociação de múltiplos instrumentos financeiros. O testador processa automaticamente informações de todos os símbolos que são usados ​​na estratégia de negociação, portanto, você não precisa especificar manualmente a lista de símbolos para testar a otimização. O Strategy Tester é multi-threaded, permitindo assim usar todos os recursos disponíveis do computador. Testes e otimização são realizados usando agentes de computação especiais instalados como serviços no computador do usuário. Os agentes trabalham de forma independente e permitem o processamento paralelo de passagens de otimização. Um número ilimitado de agentes remotos pode ser conectado ao Strategy Tester. Além disso, o Strategy Tester pode acessar o MQL5 Cloud Network. Ele reúne milhares de agentes em todo o mundo, e esse poder computacional está disponível para qualquer usuário da plataforma de negociação. Além dos testes e otimização do Expert Advisor, você pode usar o Strategy Tester para testar a operação de indicadores personalizados no modo visual. Esse recurso permite testar facilmente a operação das versões de demonstração dos indicadores baixados do mercado. Como otimizar a otimização significa múltiplas execuções de um consultor especializado usando dados do histórico com diferentes conjuntos de parâmetros, visando encontrar sua melhor combinação. Durante várias corridas, diferentes combinações dos parâmetros de entrada de um Expert Advisor são testadas para encontrar as melhores. Assista ao vídeo: como testar consultores e indicadores especializados antes da compra Assista ao vídeo para saber como testar um robô comercial antes de comprá-lo no mercado. Todos os produtos no mercado são fornecidos com uma versão de demonstração gratuita, que pode ser testada no Strategy Tester. Assista ao vídeo para obter detalhes. Como selecionar um robô de negociação para testar Clique em Quot Testquot no menu de contexto de um Expert Advisor na janela Navigator. Depois disso, o Expert Advisor é selecionado no Strategy Tester. Habilite os símbolos necessários no Market Watch para consultores especializados em várias moedas O Strategy Tester permite estratégias de backtesting que comercializam vários símbolos. Esses robôs comerciais são convencionalmente chamados de assessores especializados em multicorrentes. O testador baixa automaticamente o histórico de símbolos necessários da plataforma de negociação (não do servidor de comércio) durante a primeira chamada dos dados de símbolo. Somente os dados do histórico de preços em falta são adicionalmente baixados do servidor de negociação. Antes de iniciar a otimização de um Expert Advisor multi-moeda, habilite os símbolos necessários para testar no Market Watch. No menu de contexto, clique em quot Symbolsquot e habilite os instrumentos necessários. Escolhendo configurações de otimização Antes de iniciar a otimização, selecione o instrumento financeiro para testar a operação do robô comercial no período e no modo. Símbolo e período Selecione o gráfico principal para teste e otimização. A seleção de símbolos é necessária para fornecer o desencadeamento de eventos OnTick () contidos em Expert Advisors. Além disso, o símbolo e o período selecionados afetam funções especiais no código Expert Advisor que usa os parâmetros atuais do gráfico (por exemplo, Symbol () e Period ()). Em outras palavras, o gráfico a que o Consultor Especial está vinculado deve ser selecionado aqui. Selecione o período de teste e otimização. Você pode selecionar um dos períodos predefinidos ou definir um intervalo de tempo personalizado. Para definir um período personalizado, insira as datas de início e término nos campos apropriados à direita. A característica específica do testador é que, adicionalmente, baixa alguns dados anteriores ao período especificado (para formar no menos de 100 barras). Isso é necessário para um teste e otimização mais precisos. Por exemplo, se você testar em um período de uma semana, dois anos adicionais são baixados. Se não houver dados de histórico suficientes para formar 100 barras adicionais (é especialmente significativo para os quadros mensais e semanais), por exemplo, ao especificar um início de teste próximo ao início dos dados de histórico existentes, a data de início do teste será Ser automaticamente deslocado. Uma mensagem apropriada é adicionada ao jornal Strategy Tester. Esta opção permite que você verifique os resultados da otimização para evitar ajustes em determinados intervalos de tempo. Durante otimização direta. O período definido no campo Data é dividido em duas partes de acordo com o período de frente selecionado (meio, um terço, um quarto ou um período personalizado quando você especifica a data de início da prova de avanço). A otimização do Expert Advisor é realizada usando os dados do primeiro período. Depois disso, 10 (na busca completa) ou 25 (no algoritmo genético) das melhores corridas são selecionados e depois testados no período de avanço. Os resultados das melhores corridas de otimização em ambos os períodos podem ser comparados nas tabs Resultados de otimização e Resultados avançados. O testador de estratégia permite que você imite os atrasos da rede durante uma operação de Consultor Especialista, a fim de tornar os testes mais próximos das condições reais. Um certo tempo de atraso é inserido entre a colocação de uma solicitação comercial e sua execução no testador de estratégia. A partir do momento de enviar um pedido até a sua execução, o preço pode mudar. Isso permite que você avalie como a velocidade de processamento comercial afeta os resultados da negociação. No caso do modo de execução instantânea, os usuários podem verificar adicionalmente a resposta de EAs a um requote do servidor de comércio. Se a diferença entre os preços solicitados e de execução exceder o valor de desvio especificado na ordem, a EA recebe um requote. Observe que os atrasos funcionam apenas para negócios realizados por uma EA (colocando ordens, alterando os níveis de parada, etc.). Por exemplo, se uma EA usa ordens pendentes, os atrasos são aplicados somente para fazer um pedido, mas não para sua execução (em condições reais, a execução ocorre no servidor sem um atraso na rede). Neste modo, todos os pedidos são executados a preços solicitados sem requerimentos. O modo é usado para verificar uma EA em condições perfeitas. Este modo permite testar uma EA em condições próximas das reais. O valor de atraso é gerado da seguinte forma: um número de 0 a 9 é selecionado aleatoriamente - este é o número de segundos para um atraso se um número selecionado for igual a 9, outro número do mesmo intervalo é selecionado aleatoriamente e adicionado ao primeiro 1. Assim, a possibilidade de um atraso de 0-8 segundos é de 90, a possibilidade de um atraso de 9-18 segundos é 10. Você pode selecionar um dos valores de atraso predefinidos ou definir um personalizado. A plataforma mede o ping para o servidor de comércio e permite que você defina esse valor como um atraso no testador para que você seja capaz de testar um robô nas condições mais próximas possível dos mais reais. Modo de geração de marcação Selecione um dos modos de geração de tiques: Cada marca é o modo mais preciso, mas também o mais lento. Ele emula todos os carrapatos. Cada tiquetaque baseado em tiques reais é o mais próximo possível das condições reais. Usa tiques reais de instrumentos financeiros acumulados por um corretor. A emulação não é realizada. Os dados do Tick têm tamanho maior. Fazer o download pode demorar bastante tempo durante o primeiro teste. 1 minuto de OHLC neste modo apenas 4 preços (aberto, alto, baixo e fechado) de cada barra de minutos são emulados. Apenas preços abertos neste modo, os preços de OHLC também são modelados, no entanto, apenas o preço aberto é usado para testar a otimização. Cálculos de matemática neste modo, o testador não baixa os dados do histórico e as informações sobre os símbolos, além de não gerar carrapatos. Somente as funções OnInit (), OnTester () e OnDeinit () são chamadas. Assim, um testador pode ser usado para vários cálculos matemáticos onde a seleção de parâmetros é necessária. Para obter mais informações sobre a geração de tiques, leia a seção apropriada. Depósito inicial e alavancagem Especifique a quantidade do depósito inicial usado para testes e otimização. A moeda depende da moeda de depósito da conta atualmente conectada. Em seguida, selecione a alavanca para testes e otimização. Otimização Selecione o modo de otimização: Algoritmo completo lento testando todas as combinações possíveis de parâmetros de entrada selecionados. Algoritmo genético rápido busca os melhores valores de parâmetros de entrada com base no algoritmo genético. Todos os símbolos selecionados no teste Market Watch do mesmo conjunto de parâmetros de entrada com diferentes instrumentos de negociação. Para mais detalhes sobre os tipos disponíveis, leia a seção apropriada. Observe que a especificação do símbolo não significa que o testador use apenas esses dados do histórico. O testador automaticamente baixa informações sobre todos os símbolos usados ​​no Expert Advisor. Antes de testar otimização, todos os dados de preço disponíveis do símbolo no gráfico principal são baixados automaticamente do servidor. Pode demorar bastante tempo se a conexão com a internet for lenta. O download de todos os dados é executado uma vez, apenas as informações faltantes são baixadas durante as próximas iniciações. Somente os símbolos atualmente selecionados no Market Watch estão disponíveis para testar a otimização. Os dados de preços de todos os símbolos necessários são baixados automaticamente do servidor durante o teste e otimização. O teste começa e termina às 00h. m. 00m. Das datas especificadas. Assim, a data de início da otimização de testes está incluída no período de teste, enquanto a data de término não está incluída. O teste termina no último tic da data anterior. Além disso, você não pode especificar a data de término, que é maior que a atual. Nesse caso, o teste de qualquer maneira será executado até a data atual (não incluindo). A otimização rápida baseada no algoritmo genético é habilitada selecionando critérios de otimização no campo localizado à direita. Este campo define o parâmetro, com base no qual o Consultor Expert mais bem sucedido é executado. Quanto maior o valor de um parâmetro selecionado, melhor será o resultado. Depois de configurar todos os parâmetros, clique em Iniciar. Isso lança o processo de teste e otimização. As configurações do testador de estratégia são memorizadas à medida que a otimização de testes é iniciada. No caso de uma parada de otimização regular (quando você pressiona o botão Parar) todas as corridas previamente calculadas são salvas. Quando o processo de otimização é retomado, ele continua a partir da última execução calculada. Seleção de parâmetros de entrada Os parâmetros de entrada permitem controlar o comportamento do consultor especializado, adaptando-o a diferentes condições de mercado e a um instrumento financeiro específico. Por exemplo, você pode explorar o desempenho do Expert Advisor com diferentes valores de Stop Loss e Take Profit, diferentes períodos da média móvel utilizados para análise de mercado e tomada de decisão, etc. Otimização é testar valores diferentes 82038203 e combinações de parâmetros de entrada para obter o melhor resultado. Para habilitar a otimização de um parâmetro, marque a caixa de seleção apropriada. Em seguida, defina o início eo fim do intervalo de valores, bem como o passo para teste. Você pode selecionar um ou mais parâmetros. O número total de combinações possíveis é exibido abaixo da lista de parâmetros. Início da Otimização Para iniciar a otimização, clique em QuotStartquot na guia quotSettingsquot. O progresso da otimização é exibido para a esquerda. Onde visualizar os resultados de otimização Os resultados detalhados de cada execução de otimização são exibidos na guia quotOptimizationquot. A guia contém resultados de testes gerais, incluindo lucro e número de negócios, bem como muitos valores estatísticos para ajudar a avaliar o desempenho do robô comercial. Consulte a seção de relatório de testes para obter detalhes. O relatório de otimização pode ser classificado por qualquer parâmetro clicando no cabeçalho da coluna. Use a classificação para encontrar a combinação mais rentável de parâmetros e execute um único teste para um relatório detalhado. Os seguintes valores são exibidos para cada execução de otimização: Passar o número da execução de teste Resultado o valor resultante do parâmetro que é o critério de otimização para selecionar as melhores corridas Perda de lucro de lucro recebida após a execução Total comercializa o número total de negócios (negócios Que resultou na fixação de um lucro ou prejuízo) executado para o fator de Lucro de lucro a proporção do lucro total para a perda total em porcentagens. Um valor de um significa que esses parâmetros são iguais. Pagamento esperado, um valor calculado estatisticamente que reflete a perda média de rentabilidade de um comércio. Descarte a redução relativa do patrimônio líquido, a maior perda em porcentagens do valor máximo do patrimônio líquido. A retirada de ativos por um Consultor Especial durante a otimização é levada em consideração durante o cálculo de retirada. Fator de recuperação este parâmetro exibe o nível de risco da estratégia (os fundos que são colocados em risco para ganhar o lucro obtido). É calculado como a proporção do lucro obtido para a redução máxima Sharpe Ratio, este parâmetro mostra a eficiência e a confiabilidade da estratégia. Ele reflete a proporção do lucro médio aritmético para o tempo de retenção de posição para o desvio padrão dele. Além disso, esse valor inclui a taxa livre de risco, que é o interesse em um determinado valor de depósito bancário, além dos valores estatísticos comuns, os valores dos parâmetros de entrada definidos para esta execução são mostrados aqui. Usando os comandos do menu de contexto, você pode mostrar ocultar algumas das colunas acima. Se a otimização incluir testes diretos. Esta guia também contém os valores correspondentes do parâmetro de otimização (critério de otimização) para os testes de retorno e de avanço. Você pode alternar entre os resultados do teste de retorno e de avanço usando o menu de contexto. Um duplo clique em um dos resultados de otimização inicia o teste Expert Advisor com os parâmetros dessa execução (desde que a otimização tenha terminado). Durante a otimização genética, uma das corridas de teste (um membro da população) pode ter os mesmos parâmetros (genes) que o teste anterior. Nesse caso, esta execução não é exibida na guia resultados, pois tem o mesmo resultado de teste. No entanto, o gráfico de otimização exibe todas as corridas de teste para visualizar o processo de busca do melhor resultado. Se uma linha de uma execução de otimização tiver o fundo vermelho, significa que ocorreu um erro durante a operação do Consultor Especialista. Uma mensagem apropriada também é adicionada ao log do testador (quottested com errorquot). Análise de Resultados de Otimização em Software de Terceiros Para analisar resultados em programas de terceiros, por exemplo, Office Excel, o relatório de otimização pode ser salvo como um arquivo através do comando Exportar para XMLquot do menu de contexto. Os valores numéricos de todos os parâmetros e características obtidos durante a otimização são salvos como um arquivo XML no cache do testador de plataformasdatafolder. O arquivo é nomeado de acordo com a seguinte regra: ExpertName. Symbol. Period. GenerationMode. xml, Aqui: ExpertName o nome do símbolo financeiro do Expert Advisor otimizado Período do período (M1, H1.) GenerationMode marcar o modo de geração (0 quotEvery tickquot, 1 OHLCquot de 1 minuto, 2 quotOpen prices onlyquot). Durante a otimização genética. Os resultados intermediários são salvos no cache após o cálculo de cada geração (em um arquivo. Assim, o processo de otimização pode ser interrompido a qualquer momento. Mesmo que o processo de otimização genética seja interrompido como resultado de um fator externo (por exemplo, um black out), a otimização será continuada automaticamente a partir da última geração calculada depois de reiniciá-la. O cache de otimização genética é armazenado até que as configurações de otimização sejam alteradas ou o processo de otimização seja concluído. No caso de uma parada de otimização regular (quando você pressiona o botão Parar) todas as corridas previamente calculadas são salvas. Quando o processo de otimização é retomado, ele continua a partir da última execução calculada. A Visualização de Resultados de Otimização O Testador de Estratégia na plataforma de negociação oferece um poderoso sistema de visualização para apresentar resultados de otimização. Open quotOptimization graphquot. A guia contém vários tipos de gráficos, você pode alternar entre eles usando o menu de contexto. Linha zero (plano) Todos os tipos de gráficos, exceto plano, têm uma linha zero (ou painel se é um gráfico tridimensional). Se o valor do saldo for usado como o critério de otimização. Esta linha geralmente significa o depósito inicial, permitindo separar visualmente as passagens deficitárias e lucrativas. Em todos os outros casos, esta linha é desenhada sobre o valor zero do critério de otimização. Gráfico de resultados e gráfico linear (1D) Um gráfico com resultados de otimização é aberto por padrão. Cada passagem de um Expert Advisor com determinados parâmetros de entrada é exibida como um ponto no gráfico. O número de uma passagem é mostrado no eixo horizontal, o valor do parâmetro que é o critério de otimização é mostrado no eixo vertical. O gráfico linear (1D) mostra a variação do parâmetro selecionado como critério de otimização (eixo vertical) dependendo de um dos parâmetros de otimização selecionados para o eixo horizontal. Para selecionar um parâmetro para o eixo horizontal, use o comando quotX Axisquot no menu de contexto. Gráfico plano (2D) e gráfico tridimensional (3D) No modo de gráfico bidimensional, as variações dos parâmetros selecionados utilizados para otimização são mostradas em ambos os eixos. A variação do critério de otimização é mostrada usando o gradiente de cor. Quanto maior a cor, maior o valor do critério de otimização. No modo de visualização tridimensional, as mudanças nos parâmetros selecionados utilizados para otimização são mostradas nos eixos X e Y. A variação do critério de otimização é exibida no eixo Z vertical e usando um gradiente de cor. Para selecionar parâmetros para os eixos horizontal e vertical, use comandos quotX Axisquot e quotY Axisquot no menu de contexto. Gerenciamento de gráfico 3D usando um mouse Para mover um gráfico, pegue sua parte central usando o botão esquerdo do mouse e mova o cursor. Para girar um gráfico em torno de seu eixo vertical, pegue-o fora do centro e mova o cursor. Para girar um gráfico em torno de seu eixo horizontal, gire a roda do mouse mantendo pressionada a tecla quotCtrlquot. Para ampliar um gráfico, pressione quotCtrlquot e mova o cursor do mouse verticalmente na parte central do gráfico, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse. Para mover o plano zero, pressione quotCtrlquot e mova o cursor do mouse verticalmente para fora da parte central do gráfico pressionando o botão esquerdo do mouse. Para retornar à posição inicial do gráfico, clique duas vezes em sua parte central. Gerenciamento de gráfico 3D usando um teclado Testando um Robô de Negociação em um Período Não Otimizado Avançado O teste direto é a execução repetida dos melhores resultados de otimização em um período de tempo diferente. Este recurso permite que você evite ajustes de parâmetros em determinadas áreas de dados históricos. Para iniciar o teste para frente, no campo Avançar da guia Configurações selecione a parte do período total para ele: Nenhum teste para frente não é usado 1 2 metade do período especificado é usado para o teste para frente 1 3 um terço do especificado Período é usado para o teste para frente 1 4 um quarto do período especificado é usado para o teste direto Custom, especifique o dia de início do teste direto manualmente. A segunda (última) parte do período total é sempre tomada para o teste para frente. A data de início do teste direto é exibida como uma linha vertical no gráfico de otimização. A parte selecionada é separada do período especificado no campo quotDatequot. A primeira parte é o período de teste de atraso, e o segundo é o período de teste para frente. A otimização total (lenta ou rápida) do Expert Advisor é conduzida no período de teste traseiro. Depois disso, 10 (na busca completa) ou 25 (no algoritmo genético) das melhores corridas são selecionados e depois testados no período de avanço. Existe um limite inferior para o número de passes de teste para a frente. Se o número de melhores execuções for inferior a 256, as melhores corridas adicionais são usadas para o teste direto até o número chegar a 256. Se o número de todas as corridas for inferior a 256, todas elas participam de teste direto. Os resultados do teste de retorno e de avanço podem ser comparados no quotOptimization Resultsquot (selecione quotForward testing resultsquot no menu de contexto) e quotForward Resultsquot tabs. Quanto melhor os resultados coincidirem, mais provável é que o Consultor Especialista mostre bons resultados na negociação real. A visualização dos resultados de otimização no período de avanço está disponível na guia de gráfico de otimização de quotForward. Para comparar esses resultados com o backtest, alternar entre eles usando o menu de contexto. Testes Multithread usando agentes O testador de estratégia multithread usa todos os recursos disponíveis do computador. Testes e otimização são realizados usando agentes de computação especiais instalados como serviços no computador do usuário. Os agentes trabalham de forma independente e calculam a otimização em paralelo. Existem três tipos de agentes disponíveis: local, remoto e nuvem (MQL5 Cloud Network). Os agentes locais são instalados automaticamente quando você instala a plataforma de negociação. Seu número é igual ao número de núcleos logicos do computador. Abra a seção QuotAgentsquot no Strategy Tester e selecione o tipo de agentes que você deseja usar para otimizar. Dicas e recursos: para economizar a bateria do laptop, você pode desativar agentes locais e usar apenas os dispositivos remotos e de nuvem. Se a otimização do teste não for concluída manualmente (nem pressionando o botão Parar na guia de configurações nem fechando a plataforma de negociação), os processos de agentes locais usados ​​não são descarregados da memória do computador por 5 minutos. Esse recurso permite evitar atrasos relacionados com a preparação do histórico de preços e iniciar os processos do agente ao testar novamente a re-otimização do mesmo Consultor Especial no mesmo símbolo, período de tempo e período de tempo. Somente agentes locais são instalados juntamente com a instalação da plataforma. Eles são usados ​​apenas no Strategy Tester da plataforma local. Os agentes remotos que também podem ser conectados ao MQL5 Cloud Network global podem ser instalados apenas manualmente. Como acelerar a otimização usando um farm local de agentes Você pode comprar um processador com mais núcleos, mas não permite multiplicar o número de tarefas simultâneas. Você pode criar seu próprio farm de agentes de processamento em sua rede local. Como criar uma fazenda de agentes Instale agentes em cada computador da rede local. Se a plataforma estiver instalada em um computador, abra o gerenciador de agentes de teste usando o menu quotToolsquot. Caso contrário, faça o download de um aplicativo separado para gerenciar agentes MetaTrader 5 Strategy Tester Agent e passe pelo processo de instalação simples. Na guia Serviços do gerenciador: Selecione o número de agentes a serem instalados. Eles são instalados com base no número de núcleos lógicos. Digite a senha para se conectar ao agente. Selecione um intervalo de portas para conexão. Clique em Adicionar. Após a instalação, os agentes estão disponíveis para uso a partir de outros computadores na rede local. Os agentes remotos só podem ser usados ​​em sistemas de 64 bits. Para economizar tráfego e espaço em disco, bem como por motivos de segurança: mensagens de Expert Advisors (função Print ()) e mensagens sobre operações comerciais não são adicionadas ao Journal. A DLL é proibida em agentes remotos. Como conectar agentes Abra o testador de estratégia. Na guia quotAgentsquot, selecione quotLocal Network Farmquot e clique em quotAddquot no menu de contexto. A maneira mais fácil e rápida é verificar automaticamente a rede local para uma variedade de endereços IP e portas. Selecione-os e insira a senha de conexão do agente que foi especificada durante a instalação. Clique em quotFinishquot e todos os agentes encontrados estão disponíveis para testes. Outras opções para adicionar agentes: Adicionar agentes (por endereço IP ou nome de domínio) especifique o endereço IP ou o nome de domínio de um servidor onde os agentes estão instalados, bem como o intervalo de portas e senha para conexão aos agentes. Importar do arquivo. mt5 selecione esta opção, clique em quotNextquot e especifique o arquivo. mt5 do qual deseja importar agentes. Os agentes instalados no computador usando MetaTester 5 Agents Manager, podem ser conectados como controle remoto no mesmo computador. Se os núcleos do processador tiverem poder de computação extra durante os cálculos, eles podem ter uma carga maior para usar toda a capacidade de computação. Como alterar as configurações do agente Para alterar as configurações, clique no comando Quot Editquot em seu menu de contexto. The following fields are available in the settings window: Name the name of the agent Address IP address and port for connecting to an agent, separated by a colon Password password for connection Enable this option allows to enable or disable the use of the agent during testing and optimization. In settings of local agents only the option of enabling disabling them is available. Import and Export of Settings of Remote Agents To make setting up of remote agents easier, the platform provides a feature for importing and exporting their settings. The files of settings have the. mt5 extension. The import and export commands are located in the context menu of the quotAgentsquot tab. Files of settings have the following format: NameAddress:portPasswordDescriptionEnable. Name the name of the agent Address:port IP address and port for connecting to an agent, separated by a colon Password password for connection Description description of the hardware the agent is running on Enable agent operation mode: 1 the agent is enabled, 0 the agent is disabled. Settings of different agents are separated from each other with line breaks. How to Speed Up Optimization Using the MQL5 Cloud Network The MQL5 Cloud Network allows you to quickly optimize your Expert Advisors using the power of thousands of computers. The network combines remote agents and distributes optimization tasks among them. The Strategy Tester connects to the cloud network through multiple access points, which are distributed on a territorial basis (e. g. MQL5 Cloud Europe). Features of the MQL5 Cloud Network The entire power of the MQL5 Cloud Network is used only for Complete slow optimization . During genetic optimization. only agents of one access point are used. It is connected with the specific features of the genetic algorithm. The genetic optimization mode is automatically enabled when the total number of optimization steps exceeds 100 million. MQL5 Cloud Network can be used in 64 bit systems only. In addition to using the MQL5 Cloud Network, you can provide your CPU computing power in the network. To install the remote agents and include them into the network, use a special utility MetaTester . Read more about the MQL5 Cloud Network on the official site . Payments for the Use of the MQL5 Cloud Network Using agents of the MQL5 Cloud Network is paid. The formula for calculating the cost is described in a separate section. The current MQL5munity account balance is displayed above the list of cloud agents. To use MQL5 Cloud Network a user needs to have at least 1 US dollar on the MQL5munity account. Tasks are passed in packages to several access points simultaneously, and the user must be able to pay for completion of that tasks. The Network is not able to calculate the exact cost as the time and resources required for calculations cannot be estimated precisely before the start of calculations. Enabling MQL5 Cloud Network To use the network agents, enable them using command quot Enablequot in the context menu. Since the MQL5 Cloud Network is a paid service, a user must have an account at the MQL5munity website, through which all the accounting operations are performed. Account details are specified on the MQL5munity tab of the platform settings. If you do not specify the details of your MQL5munity account before enabling the MQL5 Cloud Network agents, you will be offered to do this. If you have not registered on the website, use the new account creation link. Starting Calculations Using the MQL5 Cloud Network Like with a conventional optimization, you need to set all the testing options and Expert Advisor input parameters. On the Agents tab, you can monitor how the Strategy Tester distributes tasks to available agents. The number of available and currently used agents is displayed for each access point. Traders may need to run hundreds of thousands of optimization passes in a reasonable time. With the multi-threaded Strategy Tester and the MQL5 Cloud Network, in one hour you can complete the calculations that would require a few days without the network. The computing power of thousands of cores is available straight on the trading platform.